Az Also sprach Zarathustra (Imígyen szóla Zaratusztra) 1896 novemberében lezajlott frankfurti, majd néhány nappal későbbi berlini és kölni bemutatója után nem sokkal Richard Strauss (1864-1949) már újabb két szimfonikus költeményt tervez. Egy 1897 tavaszán kelt feljegyzése szerint a két mű groteszk és fennkölt ellentétpárt alkotva egészíti ki egymást: „A hős és világ [Hősi élet] szimfonikus költemény kezd alakot ölteni; és ehhez a szatírjáték: Don Quijote.” Strauss olyannyira összetartozónak érezte a két darabot, hogy egyazon koncert keretében szerette volna bemutatni őket. A „Don Quijotét és a Hősi életet oly közvetlenül együtt gondoltam el, hogy különösen a Don Quijote csak a Hősi élet mellett érthető meg teljesen” – írja egy levelében. „Meglehetősen modern műsor lenne […], de a Hősi élet bemutatójával kapcsolatban azt hiszem, már lehetek egy kissé telhetetlen.” A két mű bemutatójára végül nem egyszerre került sor: a Don Quijote 1898 márciusában, a Hősi élet egy évvel később hangzott el először.

Richard Strauss Don Quijotéjának alcíme: „Fantasztikus variációk egy lovagi jellegű témára, zenekarra”. Mint ahogy két esztendővel korábban Till Eulenspiegel vidám csínyjeit rondó formában fogalmazta meg a zeneszerző, most a búsképű lovag történetéhez is klasszikus formamodellt, variációs szerkezetet választ, melyet azonban ezúttal is szélsőséges kifejezési eszközökkel állít a feje tetejére. „A Don Quijote a variációs forma paródiája, melyet ad absurdum vittem” – vallotta meg Strauss élete végén.

„Egyik műve vázlataiban sem találunk annyi utalást a programra, a történetre, mint a Don Quijote készülő variációinál” – írja Strauss-könyvében Batta András. „Strauss még a Tillnél is mozdulatgazdagabb, leíróbb, hangfestőbb zenét komponál”, ezért még „az is tévedhetetlenül megérti, melyik epizódról szól az éppen soron következő variáció, aki csak felületesen ismeri Cervantes hosszú könyvét.” Strauss a következőképpen fogalmazta meg Don Quijote-variációinak programját:

„Bevezetés: Don Quijote lovagregény-olvasmányai hatására, elveszítvén józan ítélőképességét, elhatározza, hogy maga is kóborló lovag lesz.
Téma: Don Quijote, a búsképű lovag (szólócselló), Sancho Panza (basszusklarinét, tenortuba, szólóbrácsa).
I. variáció: A különös pár kilovagolása, a szép Dulcinea del Tobosóról való ábrándozás és kaland a szélmalmokkal.
II. variáció: Győzedelmes csata a nagy Alifanfaron császár serege ellen (harc a birkákkal).
III. variáció: Beszélgetések a lovag és szolgája között: az elégedetlen Sancho szólásmondásokkal tarkított kérdései, melyekre Don Quijote csitítóan, kioktatóan válaszol, és az elhivatott lovagi szolgálatról elmélkedik.
IV. variáció: Szerencsétlen kaland a zarándokokkal.
V. variáció: Don Quijote őrségben. Forró üdvözlete a távoli Dulcineának.
VI. variáció: Találkozás a parasztlánnyal, akit Sancho elvarázsolt Dulcineának nevez.
VII. variáció: Lovaglás a légben.
VIII. variáció: Szerencsétlen utazás az elvarázsolt csónakon (Barcarola).
IX. variáció: Harc a vélt varázslók ellen: két szerzetes szamárháton.
X. variáció: Párbaj a Fehér Hold lovagjával, aki legyőzi Don Quijotét. Don Quijote elbúcsúzik a fegyverektől, s elhatározza, hogy visszamegy pásztornak a falujába.
Finálé: Józan eszét visszanyerve utolsó napjait csendes szemlélődéssel tölti. Don Quijote halála.”